基金赎回是按哪天的净值算的？指数基金跟踪误差越小越好吗？

基金赎回是按哪天的净值算的?

交易日下午3点前赎回基金的，按照赎回当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后资金到账，交易日下午3点后赎回基金的，按照第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后资金到账。

基金赎回到账时间一般为1-3个工作日(具体以基金为准)，基金交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：15：00，法定节假日不交易。

指数基金跟踪误差越小越好吗?

指数基金跟踪误差不是越小越好的，不同类型的指数基金对跟踪误差有不同的要求：

1、被动型指数基金。

被动型指数基金的投资目的在于使投资者的最终收益与标的指数的平均收益相持平。因此，被动型指数基金一般选取特定的指数成份股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图复制指数的表现。既然想要复制指数的表现，那么自然会要求指数基金跟踪误差很小，且跟踪误差越小，说明这个基金表现越优秀，基金的走势与指数的走势越重合，投资者获得的收益与指数的平均收益越接近。所以，被动型指数基金是要求指数基金跟踪误差越小越好的基金。

2、增强型指数基金。

增强型指数基金的投资目的在于使投资者的最终收益超过标的指数的平均收益。每个基金经理选择的标的指数不同，用的量化策略和套利手段就不同，而且这类指数基金除了配置标的指数的股票外，还会配置部分别的股票，以实现超越标的指数平均收益的目标。因此，增强型指数基金对指数基金的跟踪误差要求不大，甚至是时刻要求向上加大误差，超越指数的，指数基金跟踪误差越小越好这一观点在增强型指数基金上就不适用了。

指数基金跟踪误差产生的原因：

1、基金的大额申购赎回。基金的大额申购和大额赎回都会冲击基金的份额，大额申购导致基金收益被稀释，大额赎回导致基金净资产减少，都会引起基金净值的波动，扩大与标的指数间的跟踪误差。

2、基金分红。基金的分红后基金单位净值会减少，但是累计净值会增加。如果大部分投资者选择现金分红并取出资金，基金的规模会缩小，减少了基金的投资资金，会扩大跟踪误差。

3、指数成份股的变动。如果基金的标的指数的成分股有了变动，会对整个指数的走势造成一定的影响，如果基金不及时调仓追踪，基金与标的指数间的跟踪误差就会扩大。

4、指数复制误差。很多指数的成分股有上百只，指数基金很难完全复制标的指数的股票配置，这样就会带来结构性偏离，扩大基金与标的指数间的跟踪误差。

5、基金的运营成本。基金的运行，需要缴纳管理费和托管费等各种运行费用，这就减少了基金的投资资金，如果不考虑这部分支出，会扩大基金与标的指数间的跟踪误差。

6、基金的现金留存。指数基金的持仓一般是不会满仓的，基金需要留存一部分的现金来应对投资者可能的赎回，因此就会产生指数跟踪误差。

7、基金经理的主动操作。这主要是针对增强型指数基金来说的，基金经理为了追求超越指数基金平均收益而做出的主动操作会加大指数基金跟踪误差。

基金跌了不加仓能回本吗

基金跌了只要基金公司不进行清算，不加仓继续持有，总有一天会回本的，只不过是时间长短而已，反之，如果基金跌到一定程度时，基金公司进行清算操作，按照清算前的净值折算金额返还给投资者，则这种情况下，投资者可能回不了本。

同时，投资者在基金下跌不加仓的情况下，可以主动地采取以下措施来弥补其损失：

1、高抛低吸

投资者可以利用基金净值的走势，进行高抛低吸的波动操作，赚取差价，来弥补亏损，即在基金净值反弹到高位的时候卖出持仓的一部分，等基金净值反弹结束之后，再买入，赚取期间的差价。

2、转换

投资者也可以把其持有的基金转换成另一只比较强势的基金，通过强势基金的上涨，来弥补亏损。

中概互联基金是T+0还是T+1?

对于场内中概互联基金来说，是实行T+0的交易方式，即投资者在当天买入，在当天可以卖出，而对于场外的中概互联基金来说，是实行T+1的交易方式，即当天买入，在当天是不可以卖出的，需要下一个交易日才能卖出。

场内中概互联基金有：中国互联etf(159605)、交银中证海外中国互联网指数(164906);场外基金有：易方达中概互联50etf(006327)。

场内中概互联实行T+0的交易方式，比较灵活，比较适合短期投资者，即它们利用中概互联的走势，进行高抛低吸操作，快速的赚取一定差价，同时，投资者购买场内中概互联，只收取一定的佣金费，不同的证券公司，其佣金费率有所不同，一般来说是成交额的万分之三，与购买场外中概互联的申购费用、赎回费用相比较，其费用要低一些。

对于长期投资者来说，则可以选择定投场外中概互联，通过不断地购买，来平摊持仓成本，分散风险，实现微笑曲线效果，在定投过程中，投资者可以设置止盈，不设置止损，把分红方式改为红利再投，更好地实现复利效果。

投资者也可以利用中概互联场内场外价格之差，进行套利，市场上的etf价格大于净值时，投资者将从二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场按净值转换为etf基金份额，再在二级市场将etf高价卖掉，完成套利。

当市场上的etf价格小于净值时，投资者在二级市场低价买入etf基金份额，然后在一级市场按净值将份额赎回，再在二级市场将股票抛售，完成套利。

需要注意的是，散户利用etf基金场内价格和场外净值之间的差值进行套利，所获得的收益，一定要大于交易成本，否则得不偿失。